Jak se počítají ceny WTISpot a BrentSpot?

Zkrátka a dobře matematikou. Cena je odvozena z ceny front-month kontraktu a z ceny kontraktu na následující měsíc. Vzorec, který uvádíme níže, uvažuje ceny na základě blízkosti data pro rollover. Zde je vzorec:

P1 + (P2 – P1) x D / N

Kde:

D = Počet dnů obchodování s komoditou od předchozího (včetně) data expirace (nejbližšího kontraktu), ale bez data rolloveru.
N = Počet dnů obchodování s komoditou od předchozího (včetně) data expirace, ale bez data příští (vzdálenějšího kontraktu) expirace.
P1 = Cena nejbližšího kontraktu
P2 = Cena vzdálenějšího kontraktu